PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARZ с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARZ с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

MARZ и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MARZ и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARZ и FBUF

2026 (YTD)20252024
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF		-3.19%12.90%9.96%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, MARZ показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

MARZ

1 день
0.70%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-1.80%
1 год
12.87%
3 года*
13.24%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (March) ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с MARZ:
MARZ с DECZMARZ с DIVZMARZ с ERNZMARZ с APRZMARZ с OCTZMARZ с AUGZMARZ с SEPZ
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий MARZ и FBUF

MARZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

MARZ vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARZ
Ранг доходности на риск MARZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARZ c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARZFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.33

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.87

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.13

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

9.09

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARZ vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARZ на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FBUF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARZ и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARZFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.33

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.12

-0.35

Корреляция

Корреляция между MARZ и FBUF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARZ и FBUF

Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FBUF в 0.67%

TTM20252024202320222021
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF		3.41%3.30%4.55%7.33%0.78%2.43%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MARZ и FBUF

Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

MARZFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-11.09%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-6.81%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-3.96%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.43%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.60%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MARZ и FBUF

TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARZFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.08%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

6.52%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

10.76%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

9.86%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

9.86%

+2.43%