Сравнение MARZ с FBUF
MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. MARZ is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, MARZ returned 20.62% vs 19.74% for FBUF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MARZ charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности MARZ и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.54%.
MARZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARZ и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 8.27% | 12.90% | 9.96% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.54% | 14.01% | 10.13% |
Correlation
The correlation between MARZ and FBUF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between MARZ and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARZ vs. FBUF — Ранг доходности на риск
MARZ
FBUF
Сравнение MARZ c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.53 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 15.78 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.65 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.48 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и FBUF
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARZ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -11.09% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -5.61% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.01% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.37% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.25% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и FBUF
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARZ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.08% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 5.37% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 7.48% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 9.54% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.20% | 9.54% | +2.66% |
Сравнение комиссий MARZ и FBUF
MARZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и FBUF
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FBUF в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.62% | 0.64% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.05% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MARZ and FBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MARZ has higher volatility (2.27%) compared to FBUF (1.08%). In terms of maximum drawdown, MARZ dropped -18.89% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, MARZ leads with 20.62% vs 19.74% for FBUF. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARZ has performed better with a 20.62% return vs 19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for MARZ.
MARZ has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.62% for FBUF.
They also come from different issuers: TrueShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for MARZ and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARZ и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор