Сравнение MARW с NVDY
MARW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MARW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, MARW returned 11.06%/yr vs 53.15%/yr for NVDY. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MARW charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности MARW и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARW показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 15.28%.
MARW
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.67%
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.33K | $34.14K | $82.47K | |
| $27.89M | $27.94M | $36.54M |
Сравнение доходности по годам MARW и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MARW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | 6.57% | 10.61% | 11.11% | 8.57% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 15.28% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
Correlation
The correlation between MARW and NVDY is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.55 |
The correlation between MARW and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARW vs. NVDY — Ранг доходности на риск
MARW
NVDY
Сравнение MARW c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARW | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.15 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.54 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.37 | 3.50 | +15.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARW и NVDY
Максимальная просадка MARW за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARW и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARW | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -34.08% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -15.31% | +11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | -34.08% | +26.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.82% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -6.36% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 6.74% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARW и NVDY
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) составляет 1.25%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что MARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARW | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 10.19% | -8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 22.67% | -18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 29.34% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 37.94% | -31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 37.94% | -31.92% |
Сравнение комиссий MARW и NVDY
MARW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARW и NVDY
MARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MARW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
MARW and NVDY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.19%) compared to MARW (1.25%). In terms of maximum drawdown, MARW dropped -7.58% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 53.15% vs 11.06% for MARW. On fees, MARW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MARW has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 53.15% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 59.42%, compared with 0.00% for MARW.
MARW is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for MARW and 0.99% for NVDY.
MARW currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARW и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор