- ISIN
- US00888H7787
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 28 февр. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $87M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 942
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $34.14K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MARW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции MARW — $37.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) показал доход в 6.57% с начала года и 11.48% за последние 12 месяцев.
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MARW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MARW закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 0.60% | -1.96% | 4.14% | 1.62% | 0.10% | 0.62% | 0.74% | 6.57% | ||||
| 2025 | 1.40% | 0.64% | -2.20% | -0.38% | 3.03% | 2.29% | 1.01% | 1.00% | 1.27% | 0.59% | 0.61% | 0.96% | 10.61% |
| 2024 | 0.72% | 0.62% | 1.41% | -1.49% | 2.44% | 1.82% | 0.79% | 1.47% | 0.86% | 0.10% | 2.05% | -0.14% | 11.11% |
| 2023 | 1.73% | 0.97% | 0.55% | 2.81% | 0.96% | 0.21% | -1.43% | -0.83% | 4.70% | 1.43% | 11.51% |
Метрики бенчмарка
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF has an annualized alpha of 3.57%, beta of 0.38, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.56%) than losses (18.38%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.38 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.57%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 38.56%
- Участие в снижении
- 18.38%
Комиссия
Комиссия MARW составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MARW имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.32 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.50 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.37 | 10.58 | +8.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF показал максимальную просадку в 7.58%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.58%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 5d | 2mo 11dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.57%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 12d | 1mo 24dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-3.52%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.39%март 2026 г. | 28d | 13d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.35%апр. 2024 г. | 22d | 21d | 1mo 13dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MARW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -56.78% | +49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -9.10% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | -18.90% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -10.69% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.14% | -1.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MARW
Добавьте Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MARW