PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARW с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MARW и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARW показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 3.37%.


MARW

1 день
0.14%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
5.93%
С начала года
6.57%
1 год
11.48%
3 года*
11.06%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
11.67%

BALT

1 день
0.03%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
2.90%
С начала года
3.37%
1 год
7.11%
3 года*
7.31%
5 лет*
6.09%
10 лет*
Всё время*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$15.69M$17.50M$16.25M
$44.33K$34.14K$82.47K

Сравнение доходности по годам MARW и BALT


2026 (YTD)202520242023
MARW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF
6.57%10.61%11.11%11.51%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
3.37%6.65%9.98%6.25%

Correlation

The correlation between MARW and BALT is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г.

0.74

The correlation between MARW and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

MARW vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MARW
Ранг доходности на риск MARW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARW: 9494
Ранг коэф-та Мартина

BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MARW c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MARWBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.69

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

6.19

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.37

22.79

-3.42

MARW vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARW на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARW и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARW и BALT

Максимальная просадка MARW за все время составила -7.58%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARW и BALT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MARWBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-4.89%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-1.15%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

-4.89%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-0.34%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.31%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MARW и BALT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MARWBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.86%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

1.48%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

2.25%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

3.31%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

3.28%

+2.74%

Сравнение комиссий MARW и BALT

MARW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MARW и BALT

Ни MARW, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MARW and BALT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARW has higher volatility (1.25%) compared to BALT (0.86%). In terms of maximum drawdown, MARW dropped -7.58% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, MARW leads with 11.06% vs 7.31% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MARW has performed better with a 11.06% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for MARW.

MARW and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MARW is categorized as Options Trading, while BALT is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for MARW and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARW и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор