PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARW с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARW с MSTQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MARW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MARW returned 11.07%/yr vs 22.05%/yr for MSTQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARW charges 0.74%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.

Доходность

Сравнение доходности MARW и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARW показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 11.86%.

MARW

1 день
-0.63%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.18%
1 год
12.55%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
-4.28%
1 месяц
0.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
9.91%
1 год
26.31%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARW и MSTQ

2026 (YTD)202520242023
MARW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF		4.45%10.61%11.11%11.83%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.86%20.57%19.58%32.56%

Correlation

The correlation between MARW and MSTQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.78

The correlation between MARW and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MARW и MSTQ

Секторы
MARW
MSTQ

Технологии

36.2%
54.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

MARW
36.2%
MSTQ
54.0%

Финансовые услуги

MARW
11.9%
MSTQ
0.2%

Коммуникационные услуги

MARW
10.9%
MSTQ
15.6%

Потребительский циклический сектор

MARW
10.1%
MSTQ
12.2%

Здравоохранение

MARW
8.4%
MSTQ
4.2%

Промышленность

MARW
8.1%
MSTQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

MARW
4.9%
MSTQ
7.6%

Энергетика

MARW
3.5%
MSTQ
0.6%

Коммунальные услуги

MARW
2.3%
MSTQ
1.4%

Недвижимость

MARW
1.9%
MSTQ
0.1%

Сырьевые материалы

MARW
1.8%
MSTQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с MARW:
MARW с AAPRMARW с APRTMARW с JULQMARW с QQQYMARW с AMZYMARW с BNOMARW с DBE
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ

Доходность на риск

MARW vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARW
Ранг доходности на риск MARW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARW c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARWMSTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.77

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.32

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.31

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.13

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.85

6.63

+15.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARW vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARW на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа MSTQ равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARW и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARWMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.77

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.80

+1.13

Просадки

Сравнение просадок MARW и MSTQ

Максимальная просадка MARW за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARW и MSTQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARWMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-31.05%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-12.39%

+9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

-15.22%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-4.92%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-8.61%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.98%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MARW и MSTQ

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) составляет 0.89%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что MARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARWMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

6.07%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

11.48%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

14.99%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

18.95%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

18.95%

-12.85%

Сравнение комиссий MARW и MSTQ

MARW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARW и MSTQ

MARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%.

ПозицияTTM202520242023
MARW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		12.49%13.97%3.72%0.77%

Часто задаваемые вопросы

MARW and MSTQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (6.07%) compared to MARW (0.89%). In terms of maximum drawdown, MARW dropped -7.58% vs MSTQ's -31.05%.

On 3-year performance, MSTQ leads with 22.05% vs 11.07% for MARW. On fees, MARW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MARW has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 22.05% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MARW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 12.49%, compared with 0.00% for MARW.

They also come from different issuers: Allianz and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.74% for MARW and 1.59% for MSTQ.

MARW currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARW и MSTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор