Сравнение MARW с IVVM
MARW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF) are both exchange-traded funds - MARW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while IVVM is a Defined Outcome fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, MARW returned 11.06%/yr vs 14.58%/yr for IVVM. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. MARW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.
Доходность
Сравнение доходности MARW и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARW показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 8.59%.
MARW
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.67%
IVVM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $670.77K | $804.95K | $733.17K | |
| $44.33K | $34.14K | $82.47K |
Сравнение доходности по годам MARW и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MARW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | 6.57% | 10.61% | 11.11% | 5.51% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 8.59% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
Correlation
The correlation between MARW and IVVM is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between MARW and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARW vs. IVVM — Ранг доходности на риск
MARW
IVVM
Сравнение MARW c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARW | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.42 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.97 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.37 | 14.36 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARW и IVVM
Максимальная просадка MARW за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARW и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARW | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -11.62% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -5.31% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | -11.62% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.90% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.09% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARW и IVVM
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) составляет 1.25%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF (IVVM) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что MARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARW | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.36% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 5.82% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 7.38% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 9.50% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 9.50% | -3.48% |
Сравнение комиссий MARW и IVVM
MARW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARW и IVVM
MARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 0.63% | 0.68% | 0.62% |
MARW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARW and IVVM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVM has higher volatility (2.36%) compared to MARW (1.25%). In terms of maximum drawdown, MARW dropped -7.58% vs IVVM's -11.62%.
On 3-year performance, IVVM leads with 14.58% vs 11.06% for MARW. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MARW has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVVM has performed better with a 14.58% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for MARW.
IVVM has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for MARW.
MARW is categorized as Options Trading, while IVVM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for MARW and 0.50% for IVVM.
MARW currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARW и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор