Сравнение MARW с FAAR
MARW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MARW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, MARW returned 10.71%/yr vs 9.72%/yr for FAAR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MARW charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности MARW и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARW показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.74%.
MARW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение доходности по годам MARW и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MARW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | 5.15% | 10.61% | 11.11% | 11.51% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.74% | 8.07% | 5.97% | -5.41% |
Correlation
The correlation between MARW and FAAR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARW vs. FAAR — Ранг доходности на риск
MARW
FAAR
Сравнение MARW c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARW | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.35 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.23 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.88 | 11.96 | +6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARW и FAAR
Максимальная просадка MARW за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARW и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARW | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -18.03% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -8.17% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | -11.54% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -8.17% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -7.82% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.20% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARW и FAAR
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) составляет 1.38%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что MARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARW | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.54% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 9.78% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 13.12% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 12.96% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 11.55% | -5.48% |
Сравнение комиссий MARW и FAAR
MARW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARW и FAAR
MARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.80% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
MARW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARW and FAAR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.54%) compared to MARW (1.38%). In terms of maximum drawdown, MARW dropped -7.58% vs FAAR's -18.03%.
On 3-year performance, MARW leads with 10.71% vs 9.72% for FAAR. On fees, MARW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MARW has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MARW has performed better with a 10.71% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.00% for MARW.
MARW is categorized as Options Trading, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for MARW and 0.95% for FAAR.
MARW currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARW и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор