Сравнение MARW с AMZP
MARW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MARW returned 11.48% vs 22.31% for AMZP. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MARW charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности MARW и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARW показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 11.42%.
MARW
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.67%
AMZP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $286.13K | $288.55K | $406.50K | |
| $44.33K | $34.14K | $82.47K |
Сравнение доходности по годам MARW и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MARW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | 6.57% | 10.61% | 11.11% | 3.89% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 11.42% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Correlation
The correlation between MARW and AMZP is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between MARW and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARW vs. AMZP — Ранг доходности на риск
MARW
AMZP
Сравнение MARW c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARW | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.14 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 0.95 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.37 | 2.09 | +17.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARW и AMZP
Максимальная просадка MARW за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARW и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARW | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -27.36% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -23.64% | +20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.92% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -6.45% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 10.70% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARW и AMZP
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) составляет 1.25%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что MARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARW | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 15.70% | -14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 27.51% | -23.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 33.35% | -29.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 28.49% | -22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 28.49% | -22.47% |
Сравнение комиссий MARW и AMZP
MARW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARW и AMZP
MARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 18.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
MARW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARW and AMZP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (15.70%) compared to MARW (1.25%). In terms of maximum drawdown, MARW dropped -7.58% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, AMZP leads with 22.31% vs 11.48% for MARW. On fees, MARW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MARW has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 22.31% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 0.00% for MARW.
They also come from different issuers: Allianz and Kurv. Their fees differ too: 0.74% for MARW and 0.99% for AMZP.
MARW currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARW и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор