PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARW с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MARW и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARW показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 11.42%.


MARW

1 день
0.14%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
5.93%
С начала года
6.57%
1 год
11.48%
3 года*
11.06%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
11.67%

AMZP

1 день
-0.94%
1 месяц
9.19%
6 месяцев
12.55%
С начала года
11.42%
1 год
22.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$286.13K$288.55K$406.50K
$44.33K$34.14K$82.47K

Сравнение доходности по годам MARW и AMZP


2026 (YTD)202520242023
MARW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF
6.57%10.61%11.11%3.89%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF
11.42%9.56%37.42%7.73%

Correlation

The correlation between MARW and AMZP is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.56

The correlation between MARW and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF

Доходность на риск

MARW vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MARW
Ранг доходности на риск MARW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARW: 9494
Ранг коэф-та Мартина

AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MARW c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MARWAMZPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.14

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

0.95

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.37

2.09

+17.28

MARW vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARW на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARW и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARW и AMZP

Максимальная просадка MARW за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARW и AMZP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MARWAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-27.36%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-23.64%

+20.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.92%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-6.45%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

10.70%

-10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MARW и AMZP

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) составляет 1.25%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что MARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MARWAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

15.70%

-14.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

27.51%

-23.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

33.35%

-29.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

28.49%

-22.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

28.49%

-22.47%

Сравнение комиссий MARW и AMZP

MARW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MARW и AMZP

MARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%.


ПозицияTTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF
18.24%22.04%15.15%2.45%
MARW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MARW and AMZP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZP has higher volatility (15.70%) compared to MARW (1.25%). In terms of maximum drawdown, MARW dropped -7.58% vs AMZP's -27.36%.

On 1-year performance, AMZP leads with 22.31% vs 11.48% for MARW. On fees, MARW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MARW has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 22.31% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MARW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.

AMZP has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 0.00% for MARW.

They also come from different issuers: Allianz and Kurv. Their fees differ too: 0.74% for MARW and 0.99% for AMZP.

MARW currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARW и AMZP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор