Сравнение MARW с CAOS
MARW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MARW returned 11.06%/yr vs 3.53%/yr for CAOS. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MARW charges 0.74%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности MARW и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARW показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.65%.
MARW
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.67%
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.99M | $5.50M | $4.97M | |
| $44.33K | $34.14K | $82.47K |
Сравнение доходности по годам MARW и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MARW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | 6.57% | 10.61% | 11.11% | 10.72% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.65% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
Correlation
The correlation between MARW and CAOS is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between MARW and CAOS shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARW vs. CAOS — Ранг доходности на риск
MARW
CAOS
Сравнение MARW c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARW | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.21 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.14 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.37 | 4.66 | +14.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARW и CAOS
Максимальная просадка MARW за все время составила -7.58%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARW и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARW | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -3.89% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -0.76% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | -3.60% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.24% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.92% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.35% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARW и CAOS
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MARW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARW | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.37% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 1.07% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 1.56% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 4.17% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 4.17% | +1.85% |
Сравнение комиссий MARW и CAOS
MARW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARW и CAOS
Ни MARW, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MARW and CAOS have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARW has higher volatility (1.25%) compared to CAOS (0.37%). In terms of maximum drawdown, MARW dropped -7.58% vs CAOS's -3.89%.
On 3-year performance, MARW leads with 11.06% vs 3.53% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MARW has performed better with a 11.06% return vs 3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.74% for MARW.
MARW and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.74% for MARW and 0.63% for CAOS.
MARW currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARW и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор