Сравнение MARU с QBSF
MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. MARU is passively managed, while QBSF is actively managed. Over the past year, MARU returned 15.51% vs 7.91% for QBSF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARU charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for QBSF.
Доходность
Сравнение доходности MARU и QBSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARU показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у QBSF с доходностью 3.20%.
MARU
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 6.49%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBSF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARU и QBSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 7.57% | 7.87% |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 3.20% | 4.79% |
Correlation
The correlation between MARU and QBSF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between MARU and QBSF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARU vs. QBSF — Ранг доходности на риск
MARU
QBSF
Сравнение MARU c QBSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARU | QBSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 5.02 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 19.23 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARU и QBSF
Максимальная просадка MARU за все время составила -9.91%, что больше максимальной просадки QBSF в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и QBSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARU | QBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.91% | -1.58% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -1.58% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.20% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.41% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARU и QBSF
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что MARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARU | QBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 0.67% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 1.91% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 2.70% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 2.67% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.02% | 2.67% | +9.35% |
Сравнение комиссий MARU и QBSF
MARU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QBSF в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARU и QBSF
Ни MARU, ни QBSF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MARU and QBSF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARU has higher volatility (3.81%) compared to QBSF (0.67%). In terms of maximum drawdown, MARU dropped -9.91% vs QBSF's -1.58%.
On 1-year performance, MARU leads with 15.51% vs 7.91% for QBSF. On fees, QBSF is cheaper at 0.64% per year. On volatility, QBSF has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARU has performed better with a 15.51% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBSF is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for MARU.
MARU and QBSF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.74% for MARU and 0.64% for QBSF.
QBSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARU и QBSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор