Сравнение MARU с QBSF
MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. MARU is passively managed, while QBSF is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MARU charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for QBSF.
Доходность
Сравнение доходности MARU и QBSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARU показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у QBSF с доходностью 2.67%.
MARU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBSF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARU и QBSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 5.31% | 7.87% |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 2.67% | 4.79% |
Correlation
The correlation between MARU and QBSF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARU vs. QBSF — Ранг доходности на риск
MARU
QBSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MARU c QBSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARU | QBSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARU и QBSF
Максимальная просадка MARU за все время составила -9.91%, что больше максимальной просадки QBSF в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и QBSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARU | QBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.91% | -1.58% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | 0.00% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.21% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARU и QBSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARU | QBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 2.66% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 2.66% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 2.66% | +9.33% |
Сравнение комиссий MARU и QBSF
MARU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QBSF в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARU и QBSF
Ни MARU, ни QBSF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MARU and QBSF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBSF is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBSF is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for MARU.
MARU and QBSF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.74% for MARU and 0.64% for QBSF.
Подберите оптимальное распределение для MARU и QBSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор