PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MART с SIXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MART и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и SIXJ


2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
-0.96%14.93%15.60%16.94%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
-1.87%12.81%14.48%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у SIXJ с доходностью -1.87%.


MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
10 лет*

SIXJ

1 день
1.64%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
0.90%
1 год
12.35%
3 года*
12.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Сравнение комиссий MART и SIXJ

И MART, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.


Доходность на риск

MART vs. SIXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MARTSIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.82

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.64

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

9.73

-0.11

MART vs. SIXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXJ равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MARTSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.70

+0.84

Корреляция

Корреляция между MART и SIXJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и SIXJ

Ни MART, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и SIXJ

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и SIXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


MARTSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-14.07%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.68%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.97%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.98%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.29%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и SIXJ

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MARTSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.17%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

4.58%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

10.34%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

10.17%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

10.17%

-0.35%