Сравнение MART с SIXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ).
MART и SIXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MART и SIXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MART и SIXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | -0.96% | 14.93% | 15.60% | 16.94% |
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | -1.87% | 12.81% | 14.48% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у SIXJ с доходностью -1.87%.
MART
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXJ
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MART и SIXJ
И MART, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
MART vs. SIXJ — Ранг доходности на риск
MART
SIXJ
Сравнение MART c SIXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MART | SIXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.82 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.64 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 9.73 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MART | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.70 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между MART и SIXJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MART и SIXJ
Ни MART, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MART и SIXJ
Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и SIXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MART | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -14.07% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -7.68% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -2.97% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -2.98% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.29% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MART и SIXJ
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MART | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.17% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 4.58% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 10.34% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 10.17% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 10.17% | -0.35% |