PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

MART и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и QFLR

2026 (YTD)20252024
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%13.99%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT

Сравнение комиссий MART и QFLR

MART берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

MART vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.91

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.62

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.17

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

13.59

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.91

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.11

+0.44

Корреляция

Корреляция между MART и QFLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и QFLR

Ни MART, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок MART и QFLR

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-13.97%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.61%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.77%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.61%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.77%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и QFLR

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) составляет 3.91%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что MART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.97%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

9.49%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

12.32%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

12.89%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

12.89%

-3.07%