Сравнение MARS с PSI
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. MARS is actively managed, while PSI is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности MARS и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -26.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 58.34%
- С начала года
- 84.16%
- 1 год
- 137.01%
- 3 года*
- 45.31%
- 5 лет*
- 30.19%
- 10 лет*
- 32.00%
Сравнение доходности по годам MARS и PSI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | -2.67% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 50.00% |
Correlation
The correlation between MARS and PSI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. PSI — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSI
Сравнение MARS c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и PSI
Максимальная просадка MARS за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -62.96% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -22.69% | -22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -15.90% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.55% | 46.71% | +20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.55% | 39.83% | +27.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.55% | 36.11% | +31.44% |
Сравнение комиссий MARS и PSI
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и PSI
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and PSI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
PSI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для MARS и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор