Сравнение MARO с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
MARO и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | -3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и TSLY
И MARO, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MARO vs. TSLY — Ранг доходности на риск
MARO
TSLY
Сравнение MARO c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.10 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.64 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.66 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 6.37 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.10 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.26 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между MARO и TSLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и TSLY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и TSLY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -49.52% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -19.82% | -45.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -14.94% | -52.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -20.39% | -19.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 8.29% | +25.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и TSLY
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 9.82% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | 24.65% | +25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 44.25% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 46.05% | +20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 46.05% | +20.65% |