Сравнение MARO с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
MARO и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -8.33% | -47.97% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
MARO
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -51.63%
- 1 год
- -34.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и LQTI
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
MARO vs. LQTI — Ранг доходности на риск
MARO
LQTI
Сравнение MARO c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.74 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.02 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.37 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.15 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.74 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.90 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между MARO и LQTI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и LQTI
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 270.40%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 270.40% | 277.68% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и LQTI
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -3.41% | -68.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -3.41% | -62.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.07% | -2.03% | -63.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -0.78% | -39.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 1.12% | +32.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и LQTI
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 2.66% | +16.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.52% | 3.87% | +46.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.67% | 6.23% | +58.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.82% | 6.11% | +60.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.82% | 6.11% | +60.71% |