Сравнение MARO с IVVW
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MARO is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, MARO returned -28.43% vs 20.33% for IVVW. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MARO charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности MARO и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -48.05% | -19.61% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 11.71% | -1.11% |
Correlation
The correlation between MARO and IVVW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MARO
IVVW
Сравнение MARO c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.62 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.51 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 19.38 | -20.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.76 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.08 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и IVVW
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -16.79% | -54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -5.81% | -59.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | 0.00% | -51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.00% | -1.75% | -40.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | 1.05% | +37.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и IVVW
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 1.14% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 6.07% | +40.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 7.40% | +53.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.08% | 12.65% | +52.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 12.65% | +52.43% |
Сравнение комиссий MARO и IVVW
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и IVVW
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and IVVW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (11.57%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs -28.43% for MARO. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs -28.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.
MARO has the higher dividend yield at 192.75%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор