Сравнение MARO с IVVW
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MARO is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, MARO returned -26.60% vs 16.51% for IVVW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARO charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности MARO и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.04%.
MARO
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 23.97% | -48.05% | -23.63% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.04% | 11.71% | -1.19% |
Correlation
The correlation between MARO and IVVW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between MARO and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MARO
IVVW
Сравнение MARO c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.45 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.85 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 15.15 | -15.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и IVVW
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -16.79% | -54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -5.81% | -59.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -1.35% | -51.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -1.73% | -40.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 1.09% | +38.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и IVVW
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | 3.42% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | 6.89% | +40.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 8.02% | +54.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.12% | 12.67% | +52.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.12% | 12.67% | +52.45% |
Сравнение комиссий MARO и IVVW
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и IVVW
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 191.31%, что больше доходности IVVW в 19.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.86% | 18.55% | 13.72% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 191.31% | 277.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and IVVW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (16.43%) compared to IVVW (3.42%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 16.51% vs -26.60% for MARO. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 16.51% return vs -26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.
MARO has the higher dividend yield at 191.31%, compared with 19.86% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор