Сравнение MARO с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
MARO и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | -1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и IVVW
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
MARO vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MARO
IVVW
Сравнение MARO c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.89 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.41 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.27 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 7.59 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.89 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.88 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между MARO и IVVW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и IVVW
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и IVVW
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -16.79% | -54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -11.21% | -54.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -2.90% | -64.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -1.87% | -38.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 1.88% | +31.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и IVVW
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 4.54% | +15.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | 6.63% | +43.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 15.56% | +48.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 13.10% | +53.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 13.10% | +53.60% |