Сравнение MARO с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
MARO и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и GOOY
И MARO, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MARO vs. GOOY — Ранг доходности на риск
MARO
GOOY
Сравнение MARO c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 2.91 | -3.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 3.77 | -4.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.50 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.62 | -5.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 18.18 | -19.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.91 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.88 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между MARO и GOOY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и GOOY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и GOOY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -24.40% | -47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -16.15% | -49.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -10.22% | -56.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -6.50% | -33.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 4.10% | +29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и GOOY
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 8.04% | +11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | 16.29% | +33.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 24.71% | +39.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 22.90% | +43.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 22.90% | +43.80% |