Сравнение MARO с FYEE
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -47.65% vs 21.57% for FYEE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MARO charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности MARO и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARO показывает доходность 8.43%, а FYEE немного ниже – 8.29%.
MARO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -14.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 8.43% | -48.05% | -23.63% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 15.76% | -2.26% |
Correlation
The correlation between MARO and FYEE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. FYEE — Ранг доходности на риск
MARO
FYEE
Сравнение MARO c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.93 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 14.11 | -15.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и FYEE
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -18.79% | -52.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -7.39% | -58.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -0.47% | -58.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -2.19% | -40.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.27% | 1.53% | +39.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и FYEE
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 2.81% | +16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.63% | 8.26% | +41.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.77% | 10.39% | +53.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.54% | 13.80% | +51.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.54% | 13.80% | +51.74% |
Сравнение комиссий MARO и FYEE
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и FYEE
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 235.32%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 235.32% | 277.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and FYEE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (19.06%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -47.65% for MARO. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -47.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.
MARO has the higher dividend yield at 235.32%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор