Сравнение MARO с FYEE

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MARO и FYEE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности FYEE в 8.27%

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и FYEE.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.