Сравнение MARMX с FIRMX
MARMX (Mutual of America Retirement Income Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARMX charges 0.13%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности MARMX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARMX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARMX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMX Mutual of America Retirement Income Fund | 3.64% | 10.54% | 5.88% | 7.79% | -11.40% | 3.49% | 890.98% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 7.04% |
Correlation
The correlation between MARMX and FIRMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between MARMX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARMX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
MARMX
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MARMX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARMX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARMX и FIRMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARMX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARMX и FIRMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARMX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 388.97% | — | — |
Сравнение комиссий MARMX и FIRMX
MARMX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARMX и FIRMX
Дивидендная доходность MARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FIRMX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
MARMX Mutual of America Retirement Income Fund | 4.44% | 4.32% | 4.16% | 1.55% | 5.73% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARMX and FIRMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MARMX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор