Сравнение MARMX с MURLX
MARMX (Mutual of America Retirement Income Fund) and MURLX (Mutual of America 2040 Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds from Mutual of America. Over the past 5 years, MARMX returned 3.06%/yr vs 7.92%/yr for MURLX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. MARMX charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for MURLX.
Доходность
Сравнение доходности MARMX и MURLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARMX показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у MURLX с доходностью 11.05%.
MARMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.62%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.17%
MURLX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 11.05%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MARMX и MURLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMX Mutual of America Retirement Income Fund | 4.41% | 10.54% | 5.88% | 7.79% | -11.40% | 3.49% | 890.98% |
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 11.05% | 17.01% | 13.28% | 14.86% | -15.95% | 16.84% | 977.61% |
Correlation
The correlation between MARMX and MURLX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between MARMX and MURLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARMX vs. MURLX — Ранг доходности на риск
MARMX
MURLX
Сравнение MARMX c MURLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARMX | MURLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.78 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 12.65 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARMX и MURLX
Максимальная просадка MARMX за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки MURLX в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARMX и MURLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARMX | MURLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -31.54% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -7.75% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -13.69% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -23.06% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.27% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.63% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARMX и MURLX
Текущая волатильность для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) составляет 1.66%, в то время как у Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что MARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARMX | MURLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.24% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 8.70% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 11.27% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 16.03% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 386.97% | 376.43% | +10.54% |
Сравнение комиссий MARMX и MURLX
MARMX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии MURLX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARMX и MURLX
Дивидендная доходность MARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности MURLX в 7.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARMX Mutual of America Retirement Income Fund | 4.41% | 4.32% | 4.16% | 1.55% | 5.73% | 2.03% |
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 7.87% | 8.62% | 8.02% | 3.04% | 11.39% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MARMX and MURLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MURLX has higher volatility (3.24%) compared to MARMX (1.66%). In terms of maximum drawdown, MARMX dropped -16.21% vs MURLX's -31.54%.
MURLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARMX и MURLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор