- Эмитент
- Mutual of America
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2021 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции MARMX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MARMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,163.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) показал доход в 4.41% с начала года и 8.93% за последние 12 месяцев.
Mutual of America Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.62%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MARMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.67%, а средняя месячная доходность — +11.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +868.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MARMX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 сент. 2020 г. с доходностью +900.8%, в то время как худший день был 23 дек. 2020 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | 1.01% | -2.92% | 3.01% | 1.50% | 0.14% | -0.58% | 1.26% | 4.41% | ||||
| 2025 | 2.08% | -1.50% | 0.36% | 0.36% | 1.52% | 2.27% | 0.35% | 1.56% | 1.45% | 0.83% | 0.59% | 0.27% | 10.54% |
| 2024 | 0.37% | 0.64% | 1.54% | -2.42% | 2.38% | -0.09% | 1.97% | 1.49% | 1.21% | -1.79% | 2.28% | -1.72% | 5.88% |
| 2023 | 3.21% | -2.08% | 2.22% | 0.75% | -0.75% | 0.66% | 1.03% | -0.74% | -2.33% | -2.10% | 4.69% | 3.27% | 7.79% |
| 2022 | -2.61% | -1.01% | -0.51% | -2.89% | -0.79% | -5.12% | 2.33% | -4.27% | 1.21% | 3.47% | -1.50% | -11.40% | |
| 2021 | 0.17% | -0.74% | 0.75% | 1.98% | 0.16% | 0.16% | 1.29% | 0.64% | -1.58% | -0.40% | 0.40% | 0.66% | 3.49% |
Метрики бенчмарка
Mutual of America Retirement Income Fund has an annualized alpha of 340.70%, beta of 1.24, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2020.
- This fund captured 28.05% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -430.12%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 340.70%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 28.05%
- Участие в снижении
- -430.12%
Комиссия
Комиссия MARMX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MARMX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 62% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.50 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 10.58 | +0.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mutual of America Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.51 | $0.46 | $0.17 | $0.59 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.41% | 4.32% | 4.16% | 1.55% | 5.73% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mutual of America Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.27 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.36 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.29 | $0.59 | |
| 2021 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mutual of America Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 16.21%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.21%окт. 2022 г. | 1y 10mo | 1y 10mo | 3y 8moдек. 2020 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.36%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 8d | 2mo 27dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.92%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.34%нояб. 2024 г. | 28d | 1mo 3d | 2mo 1dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-2.85%янв. 2025 г. | 1mo 9d | 1mo 2d | 2mo 11dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| MARMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -56.78% | +40.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -9.10% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -18.90% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -25.43% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.69% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.14% | -1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MARMX
Добавьте Mutual of America Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MARMX