PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARMX с MACHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARMX с MACHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX).

MARMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MARMX и MACHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARMX и MACHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		-0.94%10.54%5.88%7.79%-11.40%3.49%890.98%
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%952.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARMX показывает доходность -0.94%, а MACHX немного ниже – -0.97%.

MARMX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.23%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Retirement Income Fund

Mutual of America Composite Fund

Часто сравнивают с MARMX:
MARMX с MACAXMARMX с MAAKXMARMX с MABDXMARMX с MAGKXMARMX с MAIFXMARMX с MAMEXMARMX с MAMVX
Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MAMEXMACHX с MACAXMACHX с MURLXMACHX с MAAKXMACHX с MAGKXMACHX с MUROX

Сравнение комиссий MARMX и MACHX

MARMX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MACHX в 0.54%.

MACHX
Mutual of America Composite Fund
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund

Доходность на риск

MARMX vs. MACHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARMX
Ранг доходности на риск MARMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARMX c MACHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARMXMACHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.72

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.53

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.47

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.36

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARMX vs. MACHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARMX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MACHX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARMX и MACHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARMXMACHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.17

-0.01

Корреляция

Корреляция между MARMX и MACHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARMX и MACHX

Дивидендная доходность MARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности MACHX в 11.87%

TTM20252024202320222021
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		4.36%4.32%4.16%1.55%5.73%2.03%
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MARMX и MACHX

Максимальная просадка MARMX за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки MACHX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARMX и MACHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MARMXMACHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-21.24%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

-7.49%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-18.57%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-4.38%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.27%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.27%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MARMX и MACHX

Текущая волатильность для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) составляет 1.90%, в то время как у Mutual of America Composite Fund (MACHX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что MARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARMXMACHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

3.21%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

6.60%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

11.66%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

12.78%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

399.76%

384.62%

+15.14%