PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARB с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds. MARB is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 5 years, MARB returned 2.64%/yr vs -4.51%/yr for SENT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности MARB и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARB и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%0.73%2.16%3.89%0.06%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between MARB and SENT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.13

Сравнение распределения секторов MARB и SENT

Секторы
MARB
SENT

Здравоохранение

29.7%
24.8%

Недвижимость

20.0%

-

Коммуникационные услуги

15.2%
1.9%

Финансовые услуги

15.0%
6.1%

Технологии

14.3%
26.2%

Промышленность

9.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.1%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

10.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MARB
29.7%
SENT
24.8%

Недвижимость

MARB
20.0%
SENT

-

Коммуникационные услуги

MARB
15.2%
SENT
1.9%

Финансовые услуги

MARB
15.0%
SENT
6.1%

Технологии

MARB
14.3%
SENT
26.2%

Промышленность

MARB
9.1%
SENT
14.6%

Потребительский циклический сектор

MARB
5.8%
SENT
10.1%

Сырьевые материалы

MARB

-

SENT
3.0%

Потребительский защитный сектор

MARB

-

SENT
3.1%

Энергетика

MARB

-

SENT
10.3%

Коммунальные услуги

MARB

-

SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с ARBMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

MARB vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.36

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.25

+0.61

Просадки

Сравнение просадок MARB и SENT

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARBSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-30.34%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

0.00%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

-15.83%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

-30.34%

+26.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-27.23%

+27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-20.90%

+19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.00%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и SENT

First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MARB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARBSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.00%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

0.00%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

0.00%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

12.66%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

13.32%

-7.72%

Сравнение комиссий MARB и SENT

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и SENT

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MARB and SENT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARB has higher volatility (0.47%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, MARB dropped -11.99% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, MARB leads with 2.64% vs -4.51% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MARB has performed better with a 2.64% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: First Trust and AdvisorShares. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARB и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор