PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с ORR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с ORR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR).

MARB и ORR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и ORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и ORR

2026 (YTD)2025
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.29%7.24%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		6.70%32.15%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 6.70%.

MARB

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.63%
1 год
6.85%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

ORR

1 день
1.42%
1 месяц
-6.73%
С начала года
6.70%
6 месяцев
15.81%
1 год
30.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

Militia Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с VOOMARB с ARBMARB с EMPBMARB с HEFT
Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с MOODORR с CLSEORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDE

Сравнение комиссий MARB и ORR

MARB берет комиссию в 2.30%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF

Доходность на риск

MARB vs. ORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c ORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBORRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.01

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.80

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.57

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.28

12.39

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ORR равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и ORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.01

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.22

-1.88

Корреляция

Корреляция между MARB и ORR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и ORR

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.01%3.01%2.11%2.20%0.99%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MARB и ORR

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки ORR в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и ORR.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-8.64%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-8.42%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-6.73%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.52%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.43%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и ORR

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.15%, в то время как у Militia Long/Short Equity ETF (ORR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

5.51%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

9.77%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

15.45%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

15.01%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

15.01%

-9.37%