Сравнение MARB с FRNW
MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, MARB returned 4.36%/yr vs 7.46%/yr for FRNW. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.
Доходность
Сравнение доходности MARB и FRNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 19.57%.
MARB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- —
FRNW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 59.12%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARB и FRNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.77% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 3.89% | -0.36% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 19.57% | 53.20% | -21.11% | -19.64% | -11.46% | -2.52% |
Correlation
The correlation between MARB and FRNW is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between MARB and FRNW shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARB vs. FRNW — Ранг доходности на риск
MARB
FRNW
Сравнение MARB c FRNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARB | FRNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 4.18 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.44 | 13.51 | +8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARB и FRNW
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и FRNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARB | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -59.37% | +47.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -14.20% | +11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -45.14% | +41.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.65% | +13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -33.04% | +31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 4.39% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и FRNW
Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.04%, в то время как у Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARB | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 10.90% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 19.81% | -17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 26.90% | -21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 28.54% | -24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 28.54% | -22.95% |
Сравнение комиссий MARB и FRNW
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и FRNW
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FRNW в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.14% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.96% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARB and FRNW have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRNW has higher volatility (10.90%) compared to MARB (1.04%). In terms of maximum drawdown, MARB dropped -11.99% vs FRNW's -59.37%.
On 3-year performance, FRNW leads with 7.46% vs 4.36% for MARB. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRNW has performed better with a 7.46% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.14% for FRNW.
MARB is categorized as Long-Short, while FRNW is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 0.39% for FRNW.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARB и FRNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор