PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с EVNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARB с EVNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, MARB returned 4.32%/yr vs 10.32%/yr for EVNT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.

Доходность

Сравнение доходности MARB и EVNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у EVNT с доходностью 3.25%.

MARB

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.28%
3 года*
4.32%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—

EVNT

1 день
0.46%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.25%
6 месяцев
3.20%
1 год
11.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARB и EVNT

2026 (YTD)20252024202320222021
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.28%7.02%0.73%2.16%3.89%-0.51%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		3.25%13.72%5.13%13.28%-8.62%-3.22%

Correlation

The correlation between MARB and EVNT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.25

The correlation between MARB and EVNT shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MARB и EVNT

Секторы
MARB
EVNT

Здравоохранение

29.7%
14.8%

Недвижимость

20.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

15.2%
2.7%

Финансовые услуги

15.0%
18.3%

Технологии

14.3%
29.2%

Промышленность

9.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
1.0%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Здравоохранение

MARB
29.7%
EVNT
14.8%

Недвижимость

MARB
20.0%
EVNT
2.8%

Коммуникационные услуги

MARB
15.2%
EVNT
2.7%

Финансовые услуги

MARB
15.0%
EVNT
18.3%

Технологии

MARB
14.3%
EVNT
29.2%

Промышленность

MARB
9.1%
EVNT
11.8%

Потребительский циклический сектор

MARB
5.8%
EVNT
1.0%

Сырьевые материалы

MARB

-

EVNT
4.0%

Потребительский защитный сектор

MARB

-

EVNT
2.1%

Энергетика

MARB

-

EVNT
3.1%

Коммунальные услуги

MARB

-

EVNT
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

AltShares Event-Driven ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с ARBMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS
Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOOD

Доходность на риск

MARB vs. EVNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c EVNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBEVNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.49

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.24

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.41

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.32

10.89

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. EVNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVNT равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и EVNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBEVNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MARB и EVNT

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и EVNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARBEVNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-13.85%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-3.35%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

-5.15%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-3.80%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.05%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и EVNT

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 0.47%, в то время как у AltShares Event-Driven ETF (EVNT) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARBEVNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.26%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

3.69%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

7.64%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

9.25%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

9.25%

-3.65%

Сравнение комиссий MARB и EVNT

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии EVNT в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и EVNT

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности EVNT в 4.63%

ПозицияTTM2025202420232022
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.63%4.78%0.66%0.59%2.61%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MARB and EVNT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVNT has higher volatility (1.26%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, MARB dropped -11.99% vs EVNT's -13.85%.

On 3-year performance, EVNT leads with 10.32% vs 4.32% for MARB. On fees, EVNT is cheaper at 1.30% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVNT has performed better with a 10.32% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVNT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

EVNT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.98% for MARB.

MARB is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: First Trust and AltShares. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 1.30% for EVNT.

EVNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARB и EVNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор