PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с WINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с WINN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 20.20% for WINN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.57%/yr for WINN.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAPP показывает доходность 7.25%, а WINN немного выше – 7.32%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
-1.18%
1 месяц
5.43%
С начала года
7.32%
6 месяцев
5.90%
1 год
20.20%
3 года*
23.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и WINN

2026 (YTD)202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%14.25%3.86%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.32%14.31%31.64%9.43%

Correlation

The correlation between MAPP and WINN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between MAPP and WINN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAPP и WINN

Секторы
MAPP
WINN

Технологии

36.9%
49.2%

Финансовые услуги

15.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
15.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
13.3%

Промышленность

8.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.9%

Здравоохранение

5.4%
6.8%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.8%
1.4%

Недвижимость

1.6%
0.4%

Технологии

MAPP
36.9%
WINN
49.2%

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
WINN
5.1%

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
WINN
15.9%

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
WINN
13.3%

Промышленность

MAPP
8.2%
WINN
4.9%

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
WINN
2.9%

Здравоохранение

MAPP
5.4%
WINN
6.8%

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
WINN

-

Энергетика

MAPP
2.3%
WINN

-

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
WINN
1.4%

Недвижимость

MAPP
1.6%
WINN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX

Доходность на риск

MAPP vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPWINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.26

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.77

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.12

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

3.51

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа WINN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPWINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.26

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.62

+0.91

Просадки

Сравнение просадок MAPP и WINN

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и WINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-32.07%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-18.06%

+11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.85%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-9.09%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

5.78%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и WINN

Текущая волатильность для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) составляет 2.98%, в то время как у Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что MAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.00%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

12.24%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

16.12%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

23.74%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

23.74%

-12.99%

Сравнение комиссий MAPP и WINN

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии WINN в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и WINN

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

MAPP and WINN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (4.00%) compared to MAPP (2.98%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs WINN's -32.07%.

On 1-year performance, MAPP leads with 21.23% vs 20.20% for WINN. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, MAPP has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 21.23% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for WINN.

MAPP is categorized as Global Allocation, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.57% for WINN.

MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и WINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор