PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с HAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAPP с HAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI).

MAPP и HAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAPP и HAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAPP и HAPI

2026 (YTD)202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		-0.04%18.67%14.25%3.86%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		-3.35%16.26%27.62%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у HAPI с доходностью -3.35%.

MAPP

1 день
1.46%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPI

1 день
2.69%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.63%
1 год
17.37%
3 года*
19.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Harbor Corporate Culture ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с HECAMAPP с HIDEMAPP с JFLIMAPP с PPIMAPP с HGERMAPP с DYTAMAPP с LALT
Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с QQQHAPI с FSELXHAPI с FXAIXHAPI с BDGSHAPI с CGDVHAPI с HAPS

Сравнение комиссий MAPP и HAPI

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.

MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF

Доходность на риск

MAPP vs. HAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c HAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPHAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.97

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.49

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.48

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

7.15

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. HAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа HAPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и HAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPHAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.97

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между MAPP и HAPI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и HAPI

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности HAPI в 0.90%

TTM2025202420232022
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.96%2.96%2.41%2.78%0.00%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.90%0.87%0.21%1.21%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MAPP и HAPI

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и HAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

MAPPHAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-19.46%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-12.18%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-5.66%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-2.08%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.52%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и HAPI

Текущая волатильность для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) составляет 3.65%, в то время как у Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что MAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAPPHAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.82%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

9.12%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

17.98%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

15.80%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

15.80%

-4.97%