PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с HAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с HAPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) are both exchange-traded funds - MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor, while HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index. MAPP is actively managed, while HAPI is passively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 22.73% for HAPI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.35%/yr for HAPI.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и HAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у HAPI с доходностью 8.77%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и HAPI

2026 (YTD)202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%14.25%3.86%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%16.26%27.62%5.49%

Correlation

The correlation between MAPP and HAPI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between MAPP and HAPI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAPP и HAPI

Секторы
MAPP
HAPI

Технологии

36.9%
31.8%

Финансовые услуги

15.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

12.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.7%

Промышленность

8.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.8%

Здравоохранение

5.4%
7.9%

Сырьевые материалы

2.9%
1.4%

Энергетика

2.3%
3.1%

Коммунальные услуги

1.8%
2.6%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Технологии

MAPP
36.9%
HAPI
31.8%

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
HAPI
11.6%

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
HAPI
16.0%

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
HAPI
9.7%

Промышленность

MAPP
8.2%
HAPI
8.5%

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
HAPI
5.8%

Здравоохранение

MAPP
5.4%
HAPI
7.9%

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
HAPI
1.4%

Энергетика

MAPP
2.3%
HAPI
3.1%

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
HAPI
2.6%

Недвижимость

MAPP
1.6%
HAPI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Harbor Corporate Culture ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI
Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV

Доходность на риск

MAPP vs. HAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c HAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPHAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.99

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.85

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.81

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

12.30

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. HAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и HAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPHAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.99

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.60

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MAPP и HAPI

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и HAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPHAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-19.46%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.12%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.70%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-2.02%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.85%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и HAPI

Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что MAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPHAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.45%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.71%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

11.48%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

15.60%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

15.60%

-4.85%

Сравнение комиссий MAPP и HAPI

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и HAPI

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности HAPI в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAPP and HAPI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAPP has higher volatility (2.98%) compared to HAPI (2.45%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs HAPI's -19.46%.

On 1-year performance, HAPI leads with 22.73% vs 21.23% for MAPP. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAPI has performed better with a 22.73% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.80% for HAPI.

MAPP is categorized as Global Allocation, while HAPI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.35% for HAPI.

MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и HAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор