PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both exchange-traded funds - MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor, while ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 19.85% for ELM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAPP показывает доходность 7.25%, а ELM немного выше – 7.56%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и ELM

2026 (YTD)2025
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%13.61%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%

Correlation

The correlation between MAPP and ELM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between MAPP and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAPP и ELM

Секторы
MAPP
ELM

Технологии

36.9%
22.0%

Финансовые услуги

15.0%
18.3%

Коммуникационные услуги

12.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.1%

Промышленность

8.2%
12.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.2%

Здравоохранение

5.4%
8.3%

Сырьевые материалы

2.9%
5.4%

Энергетика

2.3%
4.8%

Коммунальные услуги

1.8%
3.0%

Недвижимость

1.6%
4.7%

Технологии

MAPP
36.9%
ELM
22.0%

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
ELM
18.3%

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
ELM
6.6%

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
ELM
9.1%

Промышленность

MAPP
8.2%
ELM
12.6%

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
ELM
5.2%

Здравоохранение

MAPP
5.4%
ELM
8.3%

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
ELM
5.4%

Энергетика

MAPP
2.3%
ELM
4.8%

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
ELM
3.0%

Недвижимость

MAPP
1.6%
ELM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

MAPP vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.13

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.00

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.65

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

11.00

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.13

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MAPP и ELM

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-9.02%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-7.52%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.58%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-1.32%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.81%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и ELM

Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Elm Market Navigator ETF (ELM) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что MAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.59%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

7.52%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

9.38%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

10.27%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

10.27%

+0.48%

Сравнение комиссий MAPP и ELM

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и ELM

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM202520242023
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAPP and ELM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAPP has higher volatility (2.98%) compared to ELM (2.59%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, MAPP leads with 21.23% vs 19.85% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 21.23% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.52% for ELM.

MAPP is categorized as Global Allocation, while ELM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Harbor and Elm. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.24% for ELM.

MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор