PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MANI с MUSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MANI и MUSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Man Active Income ETF (MANI) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MANI показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у MUSE с доходностью 2.26%.


MANI

1 день
-0.09%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MUSE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.76%
1 год
7.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MANI и MUSE


2026 (YTD)2025
MANI
Man Active Income ETF
3.71%2.34%
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF
2.26%1.14%

Correlation

The correlation between MANI and MUSE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Man Active Income ETF

TCW Multisector Credit Income ETF

Доходность на риск

MANI vs. MUSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MANI

MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MANI c MUSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Income ETF (MANI) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MANI vs. MUSE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MANIMUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.24

1.84

+2.40

Просадки

Сравнение просадок MANI и MUSE

Максимальная просадка MANI за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки MUSE в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANI и MUSE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MANIMUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.74%

-3.63%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.14%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.42%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MANI и MUSE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MANIMUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

2.81%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

3.86%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

3.86%

-1.79%

Сравнение комиссий MANI и MUSE

MANI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MUSE в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MANI и MUSE

Дивидендная доходность MANI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности MUSE в 7.70%


ПозицияTTM20252024
MANI
Man Active Income ETF
3.18%3.00%0.00%
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF
7.70%7.35%0.75%

Часто задаваемые вопросы


MANI and MUSE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MUSE is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MUSE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for MANI.

MUSE has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 3.18% for MANI.

They also come from different issuers: Man Group and TCW. Their fees differ too: 0.85% for MANI and 0.56% for MUSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MANI и MUSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор