Сравнение MANA-USD с AVAX-USD
MANA-USD (Decentraland) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MANA-USD returned -39.18%/yr vs -16.89%/yr for AVAX-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MANA-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MANA-USD показывает доходность -43.69%, а AVAX-USD немного ниже – -43.90%.
MANA-USD
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -26.40%
- С начала года
- -43.69%
- 6 месяцев
- -54.92%
- 1 год
- -73.58%
- 3 года*
- -47.09%
- 5 лет*
- -39.18%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -43.90%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -63.22%
- 3 года*
- -22.20%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANA-USD и AVAX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANA-USD Decentraland | -43.69% | -73.97% | -10.59% | 75.55% | -90.91% | 4,072.47% | 91.01% |
AVAX-USD Avalanche | -43.90% | -65.48% | -7.43% | 253.44% | -90.05% | 3,388.95% | -35.96% |
Correlation
The correlation between MANA-USD and AVAX-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between MANA-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
MANA-USD
AVAX-USD
Сравнение MANA-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Decentraland (MANA-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MANA-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.79 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.16 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MANA-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.05 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MANA-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка MANA-USD за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -94.90% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.45% | -80.40% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.25% | -88.63% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -94.90% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.68% | -94.90% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.65% | -70.12% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.08% | 61.10% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для Decentraland (MANA-USD) составляет 16.03%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что MANA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 17.15% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.09% | 47.57% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.98% | 66.14% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.92% | 84.49% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.25% | 96.90% | +75.35% |
Часто задаваемые вопросы
MANA-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (17.15%) compared to MANA-USD (16.03%). In terms of maximum drawdown, MANA-USD dropped -98.68% vs AVAX-USD's -94.90%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор