Сравнение MANA-USD с AAVE-USD
MANA-USD (Decentraland) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MANA-USD returned -32.98%/yr vs -15.24%/yr for AAVE-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MANA-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA-USD показывает доходность -47.49%, что значительно ниже, чем у AAVE-USD с доходностью -43.82%.
MANA-USD
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -25.32%
- С начала года
- -47.49%
- 6 месяцев
- -45.27%
- 1 год
- -75.12%
- 3 года*
- -44.76%
- 5 лет*
- -32.98%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -43.82%
- 6 месяцев
- -45.03%
- 1 год
- -68.02%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -15.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANA-USD и AAVE-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANA-USD Decentraland | -47.49% | -73.97% | -10.59% | 75.55% | -90.91% | 4,072.47% | 1.43% |
AAVE-USD Aave | -43.82% | -52.70% | 183.76% | 109.27% | -79.56% | 186.69% | 17,045.98% |
Correlation
The correlation between MANA-USD and AAVE-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between MANA-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
MANA-USD
AAVE-USD
Сравнение MANA-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Decentraland (MANA-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.88 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.82 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.26 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка MANA-USD за все время составила -98.77%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.77% | -92.10% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.69% | -82.96% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.84% | -84.08% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.77% | -88.40% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.77% | -86.97% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.75% | -68.60% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.07% | 48.54% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Decentraland (MANA-USD) составляет 22.74%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.80%. Это указывает на то, что MANA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 24.80% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.83% | 57.74% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.47% | 69.50% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.33% | 82.34% | +20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.15% | 3,536.70% | -3,364.55% |
Часто задаваемые вопросы
MANA-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.80%) compared to MANA-USD (22.74%). In terms of maximum drawdown, MANA-USD dropped -98.77% vs AAVE-USD's -92.10%.
AAVE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор