Сравнение MANA-USD с AAVE-USD
MANA-USD (Decentraland) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MANA-USD returned -34.55%/yr vs -18.78%/yr for AAVE-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MANA-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MANA-USD показывает доходность -39.41%, а AAVE-USD немного выше – -38.47%.
MANA-USD
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -49.52%
- С начала года
- -39.41%
- 1 год
- -77.63%
- 3 года*
- -43.18%
- 5 лет*
- -34.55%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 21.47%
- 6 месяцев
- -48.84%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- -72.13%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANA-USD и AAVE-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANA-USD Decentraland | -39.41% | -73.97% | -10.59% | 75.55% | -90.91% | 4,072.47% | 1.43% |
AAVE-USD Aave | -38.47% | -52.70% | 183.76% | 109.27% | -79.56% | 186.69% | 17,045.98% |
Correlation
The correlation between MANA-USD and AAVE-USD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between MANA-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
MANA-USD
AAVE-USD
Сравнение MANA-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Decentraland (MANA-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.87 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.27 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка MANA-USD за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -92.10% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.13% | -82.96% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.05% | -84.08% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.80% | -88.40% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -85.73% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.89% | -68.77% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.45% | 49.47% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA-USD и AAVE-USD
Decentraland (MANA-USD) и Aave (AAVE-USD) имеют волатильность 24.67% и 24.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.67% | 24.69% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.48% | 59.15% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.21% | 70.51% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.66% | 82.03% | +20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.63% | 3,518.27% | -3,346.64% |
Часто задаваемые вопросы
MANA-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.69%) compared to MANA-USD (24.67%). In terms of maximum drawdown, MANA-USD dropped -98.80% vs AAVE-USD's -92.10%.
AAVE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор