Сравнение MANA-USD с CHZ-USD
MANA-USD (Decentraland) and CHZ-USD (Chiliz) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MANA-USD returned -39.18%/yr vs -37.59%/yr for CHZ-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MANA-USD и CHZ-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA-USD показывает доходность -43.69%, что значительно ниже, чем у CHZ-USD с доходностью -40.12%.
MANA-USD
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -26.40%
- С начала года
- -43.69%
- 6 месяцев
- -54.92%
- 1 год
- -73.58%
- 3 года*
- -47.09%
- 5 лет*
- -39.18%
- 10 лет*
- —
CHZ-USD
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -40.12%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -31.52%
- 3 года*
- -35.57%
- 5 лет*
- -37.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANA-USD и CHZ-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANA-USD Decentraland | -43.69% | -73.97% | -10.59% | 75.55% | -90.91% | 4,072.47% | 159.63% | -37.63% |
CHZ-USD Chiliz | -40.12% | -48.35% | -5.33% | -13.79% | -64.67% | 1,223.46% | 202.05% | -58.38% |
Correlation
The correlation between MANA-USD and CHZ-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between MANA-USD and CHZ-USD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA-USD vs. CHZ-USD — Ранг доходности на риск
MANA-USD
CHZ-USD
Сравнение MANA-USD c CHZ-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Decentraland (MANA-USD) и Chiliz (CHZ-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MANA-USD | CHZ-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.53 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.16 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MANA-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.35 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MANA-USD и CHZ-USD
Максимальная просадка MANA-USD за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке CHZ-USD в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA-USD и CHZ-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -96.73% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.45% | -59.18% | -22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.25% | -84.82% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -95.53% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.68% | -96.73% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.65% | -72.38% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.08% | 31.44% | +30.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA-USD и CHZ-USD
Текущая волатильность для Decentraland (MANA-USD) составляет 16.03%, в то время как у Chiliz (CHZ-USD) волатильность равна 31.40%. Это указывает на то, что MANA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHZ-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 31.40% | -15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.09% | 71.95% | -18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.98% | 74.79% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.92% | 84.94% | +18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.25% | 109.88% | +62.37% |
Часто задаваемые вопросы
MANA-USD and CHZ-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (31.40%) compared to MANA-USD (16.03%). In terms of maximum drawdown, MANA-USD dropped -98.68% vs CHZ-USD's -96.73%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA-USD и CHZ-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор