Сравнение MANA-USD с CHZ-USD
MANA-USD (Decentraland) and CHZ-USD (Chiliz) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MANA-USD returned -34.55%/yr vs -41.65%/yr for CHZ-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MANA-USD и CHZ-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA-USD показывает доходность -39.41%, что значительно выше, чем у CHZ-USD с доходностью -62.09%.
MANA-USD
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -49.52%
- С начала года
- -39.41%
- 1 год
- -77.63%
- 3 года*
- -43.18%
- 5 лет*
- -34.55%
- 10 лет*
- —
CHZ-USD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -33.61%
- 6 месяцев
- -72.27%
- С начала года
- -62.09%
- 1 год
- -62.44%
- 3 года*
- -41.32%
- 5 лет*
- -41.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANA-USD и CHZ-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANA-USD Decentraland | -39.41% | -73.97% | -10.59% | 75.55% | -90.91% | 4,072.47% | 159.63% | -38.77% |
CHZ-USD Chiliz | -62.09% | -48.35% | -5.33% | -13.79% | -64.67% | 1,223.46% | 202.05% | -58.87% |
Correlation
The correlation between MANA-USD and CHZ-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between MANA-USD and CHZ-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA-USD vs. CHZ-USD — Ранг доходности на риск
MANA-USD
CHZ-USD
Сравнение MANA-USD c CHZ-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Decentraland (MANA-USD) и Chiliz (CHZ-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA-USD | CHZ-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.84 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.77 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA-USD и CHZ-USD
Максимальная просадка MANA-USD за все время составила -98.80%, примерно равная максимальной просадке CHZ-USD в -97.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA-USD и CHZ-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -97.93% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.13% | -74.15% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.05% | -90.39% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.80% | -97.17% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -97.93% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.89% | -72.76% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.45% | 38.24% | +18.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA-USD и CHZ-USD
Decentraland (MANA-USD) имеет более высокую волатильность в 24.67% по сравнению с Chiliz (CHZ-USD) с волатильностью 18.46%. Это указывает на то, что MANA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHZ-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.67% | 18.46% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.48% | 67.81% | -13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.21% | 75.74% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.66% | 83.82% | +18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.63% | 109.27% | +62.36% |
Часто задаваемые вопросы
MANA-USD and CHZ-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA-USD has higher volatility (24.67%) compared to CHZ-USD (18.46%). In terms of maximum drawdown, MANA-USD dropped -98.80% vs CHZ-USD's -97.93%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA-USD и CHZ-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор