PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAMG.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAMG.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMG.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
MAMG.L
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.74%8.95%11.42%9.97%-14.53%12.19%4.77%
GLD
SPDR Gold Shares
10.38%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%-7.98%
Разные валюты инструментов

MAMG.L торгуется в GBP, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAMG.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.30%.


MAMG.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.67%
1 год
9.97%
3 года*
8.64%
5 лет*
4.45%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
12.30%
6 месяцев
25.11%
1 год
49.01%
3 года*
30.50%
5 лет*
23.04%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий MAMG.L и GLD

MAMG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

MAMG.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAMG.L
Ранг доходности на риск MAMG.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMG.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAMG.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.90

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.34

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.72

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

10.28

+0.74

MAMG.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMG.L на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMG.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAMG.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.90

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.40

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.71

-0.05

Корреляция

Корреляция между MAMG.L и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMG.L и GLD

Ни MAMG.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAMG.L и GLD

Максимальная просадка MAMG.L за все время составила -17.55%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMG.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


MAMG.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.55%

-45.56%

+28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-19.21%

+14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-21.03%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-13.41%

+10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-16.17%

+11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

5.32%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMG.L и GLD

Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) составляет 3.00%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что MAMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAMG.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

10.76%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

23.27%

-18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

25.92%

-17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

16.54%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

16.23%

-8.25%