PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAMG.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAMG.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMG.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
MAMG.L
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.74%8.95%11.42%9.97%-14.53%12.19%4.77%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.94%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%5.60%
Разные валюты инструментов

MAMG.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAMG.L показывает доходность -0.74%, а IWDA.L немного выше – -0.71%.


MAMG.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.67%
1 год
9.97%
3 года*
8.64%
5 лет*
4.45%
10 лет*

IWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
2.43%
1 год
17.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий MAMG.L и IWDA.L

MAMG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MAMG.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAMG.L
Ранг доходности на риск MAMG.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMG.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAMG.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.66

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.54

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

13.27

-2.25

MAMG.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMG.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMG.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAMG.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.82

-0.15

Корреляция

Корреляция между MAMG.L и IWDA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMG.L и IWDA.L

Ни MAMG.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAMG.L и IWDA.L

Максимальная просадка MAMG.L за все время составила -17.55%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMG.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MAMG.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.55%

-34.11%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-8.67%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-25.88%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-5.59%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.48%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.93%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMG.L и IWDA.L

Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что MAMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAMG.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.27%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

9.03%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

14.95%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

14.47%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

15.49%

-7.51%