Сравнение MAMG.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
MAMG.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAMG.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMG.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMG.L BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.74% | 8.95% | 11.42% | 9.97% | -14.53% | 12.19% | 4.77% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.94% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 5.60% |
Разные валюты инструментов
MAMG.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAMG.L показывает доходность -0.74%, а IWDA.L немного выше – -0.71%.
MAMG.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAMG.L и IWDA.L
MAMG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MAMG.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
MAMG.L
IWDA.L
Сравнение MAMG.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMG.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.66 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.54 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 13.27 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMG.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.82 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MAMG.L и IWDA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMG.L и IWDA.L
Ни MAMG.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MAMG.L и IWDA.L
Максимальная просадка MAMG.L за все время составила -17.55%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMG.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMG.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.55% | -34.11% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -8.67% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -25.88% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -5.59% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.48% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.93% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMG.L и IWDA.L
Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что MAMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMG.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.27% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 9.03% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.17% | 14.95% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.91% | 14.47% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 15.49% | -7.51% |