Сравнение MAMG.L с CNDX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

MAMG.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MAMG.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMG.L и CNDX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
MAMG.L BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)	-0.74%	8.95%	11.42%	9.97%	-14.53%	12.19%	4.77%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	-3.77%	11.22%	28.66%	48.50%	-25.54%	29.17%	6.82%

Разные валюты инструментов

MAMG.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAMG.L показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.56%.

MAMG.L

1 день: -0.24%

1 месяц: -1.64%

С начала года: -0.74%

6 месяцев: 1.67%

1 год: 9.97%

3 года*: 8.64%

5 лет*: 4.45%

10 лет*: —

CNDX.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.13%

С начала года: -3.56%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 21.37%

3 года*: 20.44%

5 лет*: 14.03%

10 лет*: 19.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Название символа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MAMG.L:

MAMG.L с BLK MAMG.L с GLD MAMG.L с MACG.L MAMG.L с IUIT.L MAMG.L с SGLN.L MAMG.L с CSP1.L MAMG.L с IWDA.L

Часто сравнивают с CNDX.L:

CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с EQQU.L CNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий MAMG.L и CNDX.L

MAMG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

MAMG.L

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

MAMG.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAMG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMG.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MAMG.L	CNDX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.22	1.09	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.73	1.61	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.22	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.35	3.16	-0.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.02	9.14	+1.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMG.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMG.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMG.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MAMG.L	CNDX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.22	1.09	+0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.70	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.98	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.66	1.09	-0.43

Корреляция

Корреляция между MAMG.L и CNDX.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMG.L и CNDX.L

Ни MAMG.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MAMG.L BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.07%	0.06%	0.30%	0.16%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок MAMG.L и CNDX.L

Максимальная просадка MAMG.L за все время составила -17.55%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMG.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MAMG.L	CNDX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.55%	-35.17%	+17.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.15%	-11.00%	+5.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.55%	-35.17%	+17.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.17%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.28%	-7.95%	+4.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.86%	-5.36%	+0.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.10%	3.00%	-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMG.L и CNDX.L

Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что MAMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MAMG.L	CNDX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.00%	5.60%	-2.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.86%	12.14%	-7.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.17%	19.40%	-11.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.91%	20.10%	-12.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.98%	20.19%	-12.21%

Сравнение MAMG.L с CNDX.L

Доходность

Сравнение доходности MAMG.L и CNDX.L

Сравнение доходности по годам MAMG.L и CNDX.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

MAMG.L

CNDX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MAMG.L и CNDX.L

Доходность на риск

MAMG.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

MAMG.L

CNDX.L

Сравнение MAMG.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MAMG.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMG.L и CNDX.L

Просадки

Сравнение просадок MAMG.L и CNDX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MAMG.L и CNDX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)