Сравнение MAMG.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
MAMG.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAMG.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMG.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMG.L BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.74% | 8.95% | 11.42% | 9.97% | -14.53% | 12.19% | 4.77% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -6.98% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 6.41% |
Разные валюты инструментов
MAMG.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAMG.L показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -7.03%.
MAMG.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 23.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAMG.L и IUIT.L
MAMG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MAMG.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
MAMG.L
IUIT.L
Сравнение MAMG.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMG.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.63 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.05 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 5.37 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.09 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MAMG.L и IUIT.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMG.L и IUIT.L
Ни MAMG.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MAMG.L и IUIT.L
Максимальная просадка MAMG.L за все время составила -17.55%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMG.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.55% | -33.46% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -17.03% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -33.46% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -13.31% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -6.09% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 5.57% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMG.L и IUIT.L
Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAMG.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MAMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.91% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 15.30% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.17% | 23.71% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.91% | 22.62% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 22.56% | -14.58% |