Сравнение MAMB с WCPB
MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MAMB is passively managed, while WCPB is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAMB charges 1.49%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности MAMB и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.31%.
MAMB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAMB и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 0.67% | 4.65% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
Correlation
The correlation between MAMB and WCPB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMB vs. WCPB — Ранг доходности на риск
MAMB
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAMB c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAMB | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAMB и WCPB
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -2.64% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.67% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -0.57% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 3.86% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 3.86% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 3.86% | +3.03% |
Сравнение комиссий MAMB и WCPB
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и WCPB
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.68% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAMB and WCPB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCPB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCPB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
WCPB has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.68% for MAMB.
They also come from different issuers: Monarch and Weitz. Their fees differ too: 1.49% for MAMB and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для MAMB и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор