Сравнение MALVX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
MALVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MALVX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALVX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 2.58% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 24.74% | -7.74% | 15.82% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MALVX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции MALVX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 11.37% против 12.36% соответственно.
MALVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.37%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALVX и VFAIX
MALVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
MALVX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
MALVX
VFAIX
Сравнение MALVX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALVX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.14 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.32 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.26 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 0.78 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.14 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MALVX и VFAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALVX и VFAIX
Дивидендная доходность MALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 9.00% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MALVX и VFAIX
Максимальная просадка MALVX за все время составила -55.21%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALVX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.21% | -78.64% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -14.72% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -25.71% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -44.37% | +7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -11.94% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -18.69% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 4.92% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALVX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что MALVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.84% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 11.74% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 19.94% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 19.42% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 22.63% | -5.32% |