Сравнение MALVX с UPDDX
MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MALVX charges 0.54%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности MALVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MALVX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 13.57%
UPDDX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MALVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 3.71% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -6.52% |
Correlation
The correlation between MALVX and UPDDX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MALVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
MALVX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MALVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MALVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MALVX и UPDDX
Максимальная просадка MALVX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MALVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.21% | -10.36% | -44.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.84% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -5.26% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MALVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MALVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 33.62% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 33.62% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 33.62% | -16.33% |
Сравнение комиссий MALVX и UPDDX
MALVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALVX и UPDDX
Дивидендная доходность MALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 7.73% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MALVX and UPDDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MALVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор