PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MALRX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MALRX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

MALRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MALRX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MALRX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		-3.39%20.30%25.65%25.62%-20.10%28.00%19.96%29.16%-5.39%20.30%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, MALRX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции MALRX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.84% против 19.48% соответственно.

MALRX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
0.29%
1 год
22.58%
3 года*
19.57%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.84%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с MALRX:
MALRX с LIVIXMALRX с MSTYMALRX с FBGRXMALRX с FASGXMALRX с ASFYXMALRX с BDJMALRX с ECAT
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий MALRX и NASDX

MALRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

Доходность на риск

MALRX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MALRX
Ранг доходности на риск MALRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MALRX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MALRXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.04

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.63

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.87

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

7.07

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MALRX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MALRX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALRX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MALRXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.04

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.14

Корреляция

Корреляция между MALRX и NASDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALRX и NASDX

Дивидендная доходность MALRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		8.91%8.61%14.11%0.97%6.51%19.52%4.76%4.06%10.11%36.43%6.02%3.09%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок MALRX и NASDX

Максимальная просадка MALRX за все время составила -54.29%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALRX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MALRXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.29%

-83.16%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.70%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-35.33%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-35.33%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-8.91%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-34.59%

+23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.37%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MALRX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) составляет 5.64%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MALRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MALRXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.54%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.89%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

22.75%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

23.07%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

22.63%

-4.26%