PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MALOX с HFQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MALOX с HFQAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) and HFQAX (Janus Henderson Global Equity Income Fund) are both mutual funds - MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock, while HFQAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, MALOX returned 8.60%/yr vs 8.45%/yr for HFQAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MALOX charges 0.81%/yr vs 1.24%/yr for HFQAX.

Доходность

Сравнение доходности MALOX и HFQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MALOX показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у HFQAX с доходностью 12.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MALOX имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции HFQAX немного отстают с 8.45%.

MALOX

1 день
0.32%
1 месяц
4.30%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.52%
3 года*
14.86%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.60%

HFQAX

1 день
0.75%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.52%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.08%
3 года*
18.28%
5 лет*
10.37%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MALOX и HFQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.24%19.63%9.23%12.63%-15.86%6.69%24.93%17.56%-7.40%13.59%
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		12.52%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%20.87%-15.86%19.14%

Correlation

The correlation between MALOX and HFQAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.83

The correlation between MALOX and HFQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Allocation Fund

Janus Henderson Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с MALOX:
MALOX с NDARXMALOX с HACAXMALOX с VOOMALOX с SPYMALOX с JANBXMALOX с MFWTXMALOX с PTTRX
Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с GCOWHFQAX с SGENXHFQAX с JEPAXHFQAX с VWID

Доходность на риск

MALOX vs. HFQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MALOX
Ранг доходности на риск MALOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MALOX c HFQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MALOXHFQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.36

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.18

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.67

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

9.57

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MALOX vs. HFQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MALOX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFQAX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALOX и HFQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MALOXHFQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.33

+0.61

Просадки

Сравнение просадок MALOX и HFQAX

Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки HFQAX в -52.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и HFQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MALOXHFQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.83%

-52.77%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.99%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.04%

-12.20%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-21.83%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-34.79%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.29%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-10.87%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.78%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MALOX и HFQAX

Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 2.91%, в то время как у Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MALOXHFQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.57%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

9.38%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

11.34%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

13.04%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

14.75%

-4.04%

Сравнение комиссий MALOX и HFQAX

MALOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HFQAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALOX и HFQAX

Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности HFQAX в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.93%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.51%9.22%7.68%1.54%6.01%10.32%10.15%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%

Часто задаваемые вопросы

MALOX and HFQAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFQAX has higher volatility (4.57%) compared to MALOX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MALOX dropped -32.83% vs HFQAX's -52.77%.

HFQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MALOX и HFQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор