PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAKX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAKX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 45.50%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.


MAKX

1 день
-1.28%
1 месяц
12.83%
С начала года
45.50%
6 месяцев
38.87%
1 год
78.85%
3 года*
27.75%
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и UVXY


2026 (YTD)20252024202320222021
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF
45.50%21.63%8.27%26.03%-26.41%3.91%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-49.37%

Correlation

The correlation between MAKX and UVXY is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.63

The correlation between MAKX and UVXY shifts across timeframes, from -0.63 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

MAKX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAKXUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.81

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

-0.97

+5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

-1.33

+16.37

MAKX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAKXUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

-0.88

+3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.68

+1.18

Просадки

Сравнение просадок MAKX и UVXY

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAKXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-100.00%

+59.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-76.19%

+60.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-95.25%

+65.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-100.00%

+97.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-98.55%

+81.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

55.83%

-50.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 10.24%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAKXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

12.26%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

62.79%

-42.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

84.51%

-55.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

103.82%

-75.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

113.81%

-85.64%

Сравнение комиссий MAKX и UVXY

MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и UVXY

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF
0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MAKX and UVXY have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to MAKX (10.24%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, MAKX leads with 27.75% vs -64.78% for UVXY. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MAKX has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAKX has performed better with a 27.75% return vs -64.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

MAKX has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for UVXY.

MAKX is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.95% for UVXY.

MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор