Сравнение MAKX с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
MAKX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAKX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Factories Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAKX и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAKX и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 5.20% | 21.63% | 8.27% | 26.03% | -26.41% | 3.91% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -49.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MAKX показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
MAKX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 46.85%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAKX и UVXY
MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
MAKX vs. UVXY — Ранг доходности на риск
MAKX
UVXY
Сравнение MAKX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAKX | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | -0.51 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | -0.30 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.66 | +3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | -0.80 | +8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAKX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.51 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.67 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между MAKX и UVXY составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и UVXY
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAKX и UVXY
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAKX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -100.00% | +59.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -85.64% | +69.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -100.00% | +91.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -98.53% | +81.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 71.09% | -65.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и UVXY
Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 10.20%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAKX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 45.03% | -34.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 71.80% | -50.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 113.07% | -80.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 105.47% | -77.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 114.51% | -86.48% |