PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAKX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с UVXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 19.54%/yr vs -62.17%/yr for UVXY. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 30.22%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.

MAKX

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.14%
6 месяцев
17.08%
С начала года
30.22%
1 год
34.19%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и UVXY

2026 (YTD)20252024202320222021
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		30.22%21.63%8.27%26.03%-26.41%3.10%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-49.33%

Correlation

The correlation between MAKX and UVXY is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.63

The correlation between MAKX and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRNMAKX с AIRR
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

MAKX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAKXUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.86

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-1.59

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.82

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.99

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-1.48

+7.30

MAKX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAKX и UVXY

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-100.00%

+59.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-73.88%

+57.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-95.42%

+65.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

-100.00%

+86.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-98.76%

+82.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

49.56%

-43.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 13.50%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

17.16%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.23%

66.78%

-41.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

85.47%

-53.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.85%

103.82%

-74.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

112.00%

-83.15%

Сравнение комиссий MAKX и UVXY

MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и UVXY

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.14%0.15%0.24%0.52%0.31%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and UVXY have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to MAKX (13.50%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, MAKX leads with 19.54% vs -62.17% for UVXY. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MAKX has been the lower-risk option at 13.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAKX has performed better with a 19.54% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

MAKX has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for UVXY.

MAKX is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.95% for UVXY.

MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор