Сравнение MAKX с UVXY
MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 27.75%/yr vs -64.78%/yr for UVXY. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности MAKX и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAKX показывает доходность 45.50%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.
MAKX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.50%
- 6 месяцев
- 38.87%
- 1 год
- 78.85%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам MAKX и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 45.50% | 21.63% | 8.27% | 26.03% | -26.41% | 3.91% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -49.37% |
Correlation
The correlation between MAKX and UVXY is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | -0.63 |
The correlation between MAKX and UVXY shifts across timeframes, from -0.63 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAKX vs. UVXY — Ранг доходности на риск
MAKX
UVXY
Сравнение MAKX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAKX | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.81 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | -0.97 | +5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | -1.33 | +16.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAKX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | -0.88 | +3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.68 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок MAKX и UVXY
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAKX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -100.00% | +59.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -76.19% | +60.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | -95.25% | +65.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -100.00% | +97.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -98.55% | +81.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 55.83% | -50.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и UVXY
Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 10.24%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAKX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 12.26% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 62.79% | -42.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 84.51% | -55.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.17% | 103.82% | -75.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 113.81% | -85.64% |
Сравнение комиссий MAKX и UVXY
MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и UVXY
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.10% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAKX and UVXY have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (12.26%) compared to MAKX (10.24%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, MAKX leads with 27.75% vs -64.78% for UVXY. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MAKX has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAKX has performed better with a 27.75% return vs -64.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
MAKX has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for UVXY.
MAKX is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.95% for UVXY.
MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAKX и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор