PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAKX с SUPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с SUPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 28.32%/yr vs 11.71%/yr for SUPL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и SUPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у SUPL с доходностью 18.07%.

MAKX

1 день
-1.54%
1 месяц
17.86%
С начала года
47.39%
6 месяцев
42.02%
1 год
82.53%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPL

1 день
-0.30%
1 месяц
7.38%
С начала года
18.07%
6 месяцев
19.98%
1 год
27.72%
3 года*
11.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и SUPL

2026 (YTD)2025202420232022
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		47.39%21.63%8.27%26.03%-13.87%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		18.07%9.25%-2.44%23.69%-13.32%

Correlation

The correlation between MAKX and SUPL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.68

The correlation between MAKX and SUPL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAKX и SUPL

Секторы
MAKX
SUPL

Технологии

64.1%
1.4%

Промышленность

21.3%
59.7%

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

MAKX
64.1%
SUPL
1.4%

Промышленность

MAKX
21.3%
SUPL
59.7%

Коммуникационные услуги

MAKX
10.2%
SUPL

-

Сырьевые материалы

MAKX
4.4%
SUPL

-

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

SUPL

-

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

SUPL

-

Энергетика

MAKX

-

SUPL
4.6%

Финансовые услуги

MAKX

-

SUPL

-

Здравоохранение

MAKX

-

SUPL
3.4%

Недвижимость

MAKX

-

SUPL

-

Коммунальные услуги

MAKX

-

SUPL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

ProShares Supply Chain Logistics ETF

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRNMAKX с AIRR
Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с RBLDSUPL с MADESUPL с IYJ

Доходность на риск

MAKX vs. SUPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c SUPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAKXSUPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.73

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.38

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

2.85

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

9.05

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAKX vs. SUPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа SUPL равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и SUPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAKXSUPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.73

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MAKX и SUPL

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и SUPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXSUPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-24.42%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-9.76%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-21.71%

-8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.30%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-5.97%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.07%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и SUPL

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXSUPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

4.15%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

12.82%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.03%

16.09%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

18.93%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

18.93%

+9.25%

Сравнение комиссий MAKX и SUPL

И MAKX, и SUPL имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и SUPL

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SUPL в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.66%3.03%4.78%4.71%3.00%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and SUPL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAKX has higher volatility (10.34%) compared to SUPL (4.15%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs SUPL's -24.42%.

On 3-year performance, MAKX leads with 28.32% vs 11.71% for SUPL. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAKX has performed better with a 28.32% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAKX and SUPL have the same expense ratio: 0.58% per year.

SUPL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.10% for MAKX.

MAKX is categorized as Technology Equities, while SUPL is Industrials Equities. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net.

MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и SUPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор