Сравнение MAKX с EXI
MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Both are passively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 24.97%/yr vs 21.01%/yr for EXI. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.43%/yr for EXI.
Доходность
Сравнение доходности MAKX и EXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAKX показывает доходность 40.44%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 17.77%.
MAKX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 29.70%
- С начала года
- 40.44%
- 1 год
- 46.97%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.48%
EXI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 17.77%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.79%
- Всё время*
- 9.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.50M | $6.88M | $10.97M | |
| $78.87K | $95.05K | $127.32K |
Сравнение доходности по годам MAKX и EXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 40.44% | 21.63% | 8.27% | 26.03% | -26.41% | 3.10% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 17.77% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 4.57% |
Correlation
The correlation between MAKX and EXI is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between MAKX and EXI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MAKX и EXI
Секторы
MAKX
EXI
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MAKX
EXI
Промышленность
MAKX
EXI
Коммуникационные услуги
MAKX
EXI
Сырьевые материалы
MAKX
EXI
Потребительский циклический сектор
MAKX
-
EXI
Потребительский защитный сектор
MAKX
-
EXI
Энергетика
MAKX
-
EXI
-
Финансовые услуги
MAKX
-
EXI
Здравоохранение
MAKX
-
EXI
-
Недвижимость
MAKX
-
EXI
-
Коммунальные услуги
MAKX
-
EXI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAKX vs. EXI — Ранг доходности на риск
MAKX
EXI
Сравнение MAKX c EXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAKX | EXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.99 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 7.69 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAKX и EXI
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и EXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAKX | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -62.60% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -12.35% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | -14.38% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -0.01% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -9.90% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 3.19% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и EXI
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAKX | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 4.85% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 14.68% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.06% | 17.12% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 17.19% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 18.38% | +10.79% |
Сравнение комиссий MAKX и EXI
MAKX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и EXI
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности EXI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.03% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.13% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAKX and EXI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAKX has higher volatility (13.14%) compared to EXI (4.85%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs EXI's -62.60%.
On 3-year performance, MAKX leads with 24.97% vs 21.01% for EXI. On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAKX has performed better with a 24.97% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.58% for MAKX.
EXI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.13% for MAKX.
MAKX is categorized as Technology Equities, while EXI is Industrials Equities. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.43% for EXI.
EXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAKX и EXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор