PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAKX с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 27.75%/yr vs 125.78%/yr for USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 45.50%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

MAKX

1 день
-1.28%
1 месяц
12.83%
С начала года
45.50%
6 месяцев
38.87%
1 год
78.85%
3 года*
27.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и USD

2026 (YTD)20252024202320222021
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		45.50%21.63%8.27%26.03%-26.41%3.91%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%54.40%

Correlation

The correlation between MAKX and USD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.71

The correlation between MAKX and USD shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAKX и USD

Секторы
MAKX
USD

Технологии

64.1%
27.4%

Промышленность

21.3%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAKX
64.1%
USD
27.4%

Промышленность

MAKX
21.3%
USD

-

Коммуникационные услуги

MAKX
10.2%
USD

-

Сырьевые материалы

MAKX
4.4%
USD

-

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

USD

-

Энергетика

MAKX

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

MAKX

-

USD
27.8%

Здравоохранение

MAKX

-

USD

-

Недвижимость

MAKX

-

USD

-

Коммунальные услуги

MAKX

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRN
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

MAKX vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAKXUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
4.12

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.62

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

7.94

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

22.96

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAKX vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAKXUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

4.12

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MAKX и USD

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-88.63%

+48.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-31.80%

+15.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-64.46%

+34.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-6.07%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-32.35%

+15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

10.98%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и USD

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 10.24%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

21.29%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

46.74%

-26.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

61.28%

-32.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

76.56%

-48.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

69.24%

-41.07%

Сравнение комиссий MAKX и USD

MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и USD

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and USD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to MAKX (10.24%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs USD's -88.63%.

On 3-year performance, USD leads with 125.78% vs 27.75% for MAKX. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MAKX has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USD has performed better with a 125.78% return vs 27.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.10% for MAKX.

MAKX is categorized as Technology Equities, while USD is Leveraged Equities. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор