PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAKX с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAKX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAKX и UPRO


2026 (YTD)20252024202320222021
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF
3.72%21.63%8.27%26.03%-26.41%3.91%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%34.22%

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.


MAKX

1 день
4.38%
1 месяц
-7.27%
С начала года
3.72%
6 месяцев
1.36%
1 год
44.89%
3 года*
13.22%
5 лет*
10 лет*

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий MAKX и UPRO

MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

MAKX vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAKXUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.63

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.21

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.06

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

4.22

+3.39

MAKX vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAKXUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.63

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.60

-0.37

Корреляция

Корреляция между MAKX и UPRO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и UPRO

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF
0.14%0.15%0.24%0.52%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок MAKX и UPRO

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


MAKXUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-76.82%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-33.38%

+17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-18.68%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-14.53%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

8.41%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и UPRO

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 10.24%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAKXUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

16.04%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

28.48%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.34%

54.36%

-22.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

50.34%

-22.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

53.69%

-25.66%