PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAKX с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с UPRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 24.97%/yr vs 48.77%/yr for UPRO. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 40.44%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 32.97%.

MAKX

1 день
-1.20%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
29.70%
С начала года
40.44%
1 год
46.97%
3 года*
24.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.48%

UPRO

1 день
-0.58%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
32.14%
С начала года
32.97%
1 год
63.27%
3 года*
48.77%
5 лет*
20.64%
10 лет*
29.14%
Всё время*
33.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MAKX

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF
$78.87K$95.05K$127.32K

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500
$352.82M$308.79M$360.24M

Сравнение доходности по годам MAKX и UPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		40.44%21.63%8.27%26.03%-26.41%3.10%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		32.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%29.35%

Correlation

The correlation between MAKX and UPRO is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.81

The correlation between MAKX and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAKX и UPRO

Секторы
MAKX
UPRO

Технологии

62.8%
38.5%

Промышленность

26.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

MAKX
62.8%
UPRO
38.5%

Промышленность

MAKX
26.2%
UPRO
8.4%

Коммуникационные услуги

MAKX
8.9%
UPRO
9.9%

Сырьевые материалы

MAKX
2.0%
UPRO
1.7%

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

UPRO
9.5%

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

UPRO
4.5%

Энергетика

MAKX

-

UPRO
3.0%

Финансовые услуги

MAKX

-

UPRO
11.6%

Здравоохранение

MAKX

-

UPRO
8.9%

Недвижимость

MAKX

-

UPRO
1.8%

Коммунальные услуги

MAKX

-

UPRO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRNMAKX с AIRR
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

MAKX vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MAKX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAKXUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.65

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.16

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.37

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

9.08

-1.93

MAKX vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAKX и UPRO

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-76.82%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-26.78%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-48.87%

+19.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-0.58%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-14.34%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

6.99%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и UPRO

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что MAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

12.22%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

30.87%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

38.47%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

50.78%

-21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

53.82%

-24.65%

Сравнение комиссий MAKX и UPRO

MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и UPRO

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности UPRO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.13%0.15%0.24%0.52%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.70%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and UPRO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAKX has higher volatility (13.14%) compared to UPRO (12.22%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs UPRO's -76.82%.

On 3-year performance, UPRO leads with 48.77% vs 24.97% for MAKX. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPRO has performed better with a 48.77% return vs 24.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.13% for MAKX.

MAKX is categorized as Technology Equities, while UPRO is Leveraged Equities. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор