PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAKX с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с RSHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while RSHO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema. MAKX is passively managed, while RSHO is actively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 28.32%/yr vs 31.02%/yr for RSHO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у RSHO с доходностью 33.69%.

MAKX

1 день
-1.54%
1 месяц
17.86%
С начала года
47.39%
6 месяцев
42.02%
1 год
82.53%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
0.12%
1 месяц
7.69%
С начала года
33.69%
6 месяцев
33.85%
1 год
57.71%
3 года*
31.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и RSHO

2026 (YTD)202520242023
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		47.39%21.63%8.27%20.47%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		33.69%19.23%17.28%28.26%

Correlation

The correlation between MAKX and RSHO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.79

The correlation between MAKX and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAKX и RSHO

Секторы
MAKX
RSHO

Технологии

64.1%
11.4%

Промышленность

21.3%
73.1%

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Сырьевые материалы

4.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.0%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAKX
64.1%
RSHO
11.4%

Промышленность

MAKX
21.3%
RSHO
73.1%

Коммуникационные услуги

MAKX
10.2%
RSHO

-

Сырьевые материалы

MAKX
4.4%
RSHO
8.5%

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

RSHO
3.7%

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

RSHO

-

Энергетика

MAKX

-

RSHO
1.0%

Финансовые услуги

MAKX

-

RSHO
0.9%

Здравоохранение

MAKX

-

RSHO

-

Недвижимость

MAKX

-

RSHO

-

Коммунальные услуги

MAKX

-

RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRNMAKX с AIRR
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASYRSHO с EXI

Доходность на риск

MAKX vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAKXRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.44

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.28

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.96

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

15.16

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAKX vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAKXRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.48

-0.97

Просадки

Сравнение просадок MAKX и RSHO

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-27.31%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-14.64%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-27.31%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

0.00%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-4.32%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.82%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и RSHO

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Tema American Reshoring ETF (RSHO) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что MAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

9.22%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

20.09%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.03%

23.74%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

22.55%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

22.55%

+5.63%

Сравнение комиссий MAKX и RSHO

MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и RSHO

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности RSHO в 0.22%

ПозицияTTM2025202420232022
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and RSHO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAKX has higher volatility (10.34%) compared to RSHO (9.22%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs RSHO's -27.31%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.02% vs 28.32% for MAKX. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RSHO has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.02% return vs 28.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

RSHO has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.10% for MAKX.

MAKX is categorized as Technology Equities, while RSHO is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Tema. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.75% for RSHO.

MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор