PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAKX с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с IDGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - MAKX tracks the S&P Kensho Smart Factories Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 27.75%/yr vs 26.10%/yr for IDGT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 45.50%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 54.64%.

MAKX

1 день
-1.28%
1 месяц
12.83%
С начала года
45.50%
6 месяцев
38.87%
1 год
78.85%
3 года*
27.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и IDGT

2026 (YTD)20252024202320222021
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		45.50%21.63%8.27%26.03%-26.41%3.91%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-17.90%22.39%

Correlation

The correlation between MAKX and IDGT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.74

The correlation between MAKX and IDGT shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAKX и IDGT

Секторы
MAKX
IDGT

Технологии

64.1%
60.7%

Промышленность

21.3%

-

Коммуникационные услуги

10.2%
4.8%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAKX
64.1%
IDGT
60.7%

Промышленность

MAKX
21.3%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

MAKX
10.2%
IDGT
4.8%

Сырьевые материалы

MAKX
4.4%
IDGT

-

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

IDGT

-

Энергетика

MAKX

-

IDGT

-

Финансовые услуги

MAKX

-

IDGT

-

Здравоохранение

MAKX

-

IDGT

-

Недвижимость

MAKX

-

IDGT
34.3%

Коммунальные услуги

MAKX

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRN
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

MAKX vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAKXIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.11

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.94

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

7.49

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

22.44

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAKX vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAKXIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.18

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MAKX и IDGT

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-77.95%

+37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-8.45%

-7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-23.74%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-1.10%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-19.91%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.82%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и IDGT

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что MAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

7.78%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

16.35%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

20.37%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

23.19%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

23.29%

+4.88%

Сравнение комиссий MAKX и IDGT

MAKX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и IDGT

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and IDGT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAKX has higher volatility (10.24%) compared to IDGT (7.78%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs IDGT's -77.95%.

On 3-year performance, MAKX leads with 27.75% vs 26.10% for IDGT. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAKX has performed better with a 27.75% return vs 26.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.58% for MAKX.

IDGT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.10% for MAKX.

MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор