PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIPX с GTEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIPX с GTEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX).

MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. GTEYX управляется Natixis.

Доходность

Сравнение доходности MAIPX и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIPX и GTEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		-0.99%10.28%8.64%10.58%-3.59%12.81%4.39%16.13%-2.76%8.66%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, MAIPX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у GTEYX с доходностью -3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAIPX имеют среднегодовую доходность 6.70%, а акции GTEYX немного отстают с 6.38%.

MAIPX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.58%
1 год
9.85%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.53%
10 лет*
6.70%

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAI Managed Volatility Fund

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с MAIPX:
MAIPX с VEIPXMAIPX с SHIIXMAIPX с HRSTXMAIPX с SDRIXMAIPX с CIHEXMAIPX с EIVPXMAIPX с PPFIX
Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX

Сравнение комиссий MAIPX и GTEYX

MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GTEYX в 0.70%.

MAIPX
MAI Managed Volatility Fund
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

MAIPX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIPX
Ранг доходности на риск MAIPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIPX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIPXGTEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.98

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.61

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.41

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

1.55

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIPX vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIPX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTEYX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIPX и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIPXGTEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.03

Корреляция

Корреляция между MAIPX и GTEYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIPX и GTEYX

Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности GTEYX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		1.21%1.33%2.20%4.59%2.26%0.00%0.32%1.74%2.89%2.12%0.80%4.17%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%

Просадки

Сравнение просадок MAIPX и GTEYX

Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и GTEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIPXGTEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-16.58%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-7.04%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-16.25%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.69%

-16.25%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-4.37%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-2.08%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.00%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIPX и GTEYX

MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) имеют волатильность 3.08% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIPXGTEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.99%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

5.86%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

12.50%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

9.56%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

8.87%

+2.10%